متوسط - مشاكل بسيطة الحركة ،

المتوسطات المتحركة المرجحة: الأساسيات على مر السنين، وجد الفنيون مشكلتين مع المتوسط ​​المتحرك البسيط. تكمن المشكلة الأولى في الإطار الزمني للمتوسط ​​المتحرك (ما). ويعتقد معظم المحللين الفنيين أن العمل السعر. فتح أو إغلاق سعر السهم، لا يكفي على أن تعتمد على التنبؤ بشكل صحيح شراء أو بيع إشارات العمل كروس ما. ولحل هذه المشكلة، يعين المحللون الآن مزيدا من الوزن لأحدث بيانات الأسعار باستخدام المتوسط ​​المتحرك الممتد أضعافا مضاعفة (إما). (مزيد من المعلومات في استكشاف المتوسط ​​المتحرك الموزون أضعاف.) مثال على سبيل المثال، باستخدام ما 10 أيام، فإن المحلل يأخذ سعر الإغلاق لليوم العاشر ويضاعف هذا الرقم قبل 10، في اليوم التاسع من تسعة، والثامنة يوم من قبل ثمانية وهلم جرا إلى أول من ماجستير. وبمجرد تحديد المجموع، يقوم المحلل بعد ذلك بتقسيم الرقم بإضافة المضاعفات. إذا قمت بإضافة مضاعفات المثال ما 10 أيام، فإن الرقم هو 55. ويعرف هذا المؤشر باسم المتوسط ​​المتحرك المرجح خطي. (للحصول على القراءة ذات الصلة، تحقق من المتوسطات المتحركة البسيطة جعل الاتجاهات الوقوف.) العديد من الفنيين مؤمنين بقوة في المتوسط ​​المتحرك السلس أضعافا (إما). وقد تم شرح هذا المؤشر في العديد من الطرق المختلفة التي يخلط بين الطلاب والمستثمرين على حد سواء. ولعل أفضل تفسير يأتي من جون ج. مورفيس التحليل الفني للأسواق المالية، (نشره معهد نيويورك المالي، 1999): يعالج المتوسط ​​المتحرك الممتد أضعافا مضاعفة المشاكل المرتبطة بالمتوسط ​​المتحرك البسيط. فأولا، يعين المتوسط ​​الملمس أضعافا أكبر وزنا أكبر للبيانات الأحدث. ولذلك، فهو متوسط ​​متحرك مرجح. ولكن في حين أنه يولي أهمية أقل لبيانات الأسعار الماضية، فإنه يشمل في حسابه جميع البيانات في حياة الصك. وبالإضافة إلى ذلك، يمكن للمستخدم ضبط الترجيح لإعطاء وزن أكبر أو أقل لسعر الأيام الأخيرة، والذي يضاف إلى نسبة مئوية من قيمة الأيام السابقة. ويضاف مجموع قيمتي النسبة المئوية إلى 100. على سبيل المثال، يمكن تعيين سعر الأيام الأخيرة على وزن 10 (10)، والذي يضاف إلى وزن الأيام السابقة 90 (.90). وهذا يعطي اليوم الأخير 10 من إجمالي الترجيح. هذا سيكون ما يعادل متوسط ​​20 يوما، من خلال إعطاء سعر الأيام الماضية قيمة أصغر من 5 (.05). الشكل 1: المتوسط ​​المتحرك الملمس أضعافا مضاعفة يظهر الرسم البياني أعلاه مؤشر ناسداك المركب من الأسبوع الأول في أغسطس 2000 إلى 1 يونيو 2001. كما ترون بوضوح، إما، والتي في هذه الحالة تستخدم بيانات سعر الإغلاق فوق لمدة تسعة أيام، لديها إشارات بيع محددة في 8 سبتمبر (تميزت لأسفل أسود لأسفل). وكان هذا هو اليوم الذي كسر فيه المؤشر دون مستوى 4000. يظهر السهم الأسود الثاني آخر أسفل الساق التي الفنيين كانوا يتوقعون فعلا. لم يتمكن ناسداك من توليد ما يكفي من حجم واهتمام من المستثمرين التجزئة لكسر 3000 علامة. ثم ينخفض ​​مرة أخرى إلى أسفل إلى أسفل في 1619.58 في ابريل 4. يتميز الاتجاه الصعودي 12 أبريل السهم. وهنا أغلق المؤشر عند 1،961.46، وبدأ الفنيون في رؤية مديري الصناديق المؤسسية بدءا من التقاط بعض الصفقات مثل سيسكو ومايكروسوفت وبعض القضايا المتعلقة بالطاقة. (قراءة المقالات ذات الصلة: المتوسط ​​المتحرك للمغلفات: تكرير أداة التداول الشعبي والمتوسط ​​المتحرك.) المتوسطات المتحركة يتم تحقيق أعلى أرباح التداول بشكل عام في الأسواق التي تتجه بشدة، وأفضل طريقة للكشف عن الاتجاهات والتغيرات في الاتجاهات هي استخدام المتوسطات المتحركة. المتوسطات المتحركة هي متوسط ​​أسعار الورقة المالية أو المؤشر على مدى فترة زمنية محددة يتم تحديثها باستمرار. ونظرا لأن متوسط ​​الأسعار، فإن التقلبات اليومية تضعف إلى خط أكثر سلاسة يمثل الاتجاه الحالي بشكل أفضل. ويشار إلى قوة هذا الاتجاه بانحدار المتوسط ​​المتحرك، وخاصة المتوسطات المتحركة الأطول أجلا. وتستخدم المتوسطات المتحركة أيضا في المؤشرات الفنية الأخرى، مثل البولنجر باند، المغلفات، ومؤشرات حركة الاتجاه. المتوسطات المتحركة البسيطة (سما) المتوسط ​​المتحرك البسيط (سما) هو ببساطة متوسط ​​أسعار الضمان أو المؤشر على مدى فترة زمنية محددة، مثل 5 أو 10 أو 20 أو 50 يوما. ويطلق عليها المتوسطات المتحركة لأنها تحسب لكل يوم تداول عن الفترة السابقة، وذلك في نهاية يوم التداول، ويضاف اليوم الأخير، في حين يتم إسقاط اليوم الأول من المتوسط ​​السابق. وتستند معظم المتوسطات المتحركة إلى أسعار الإغلاق، ولكنها يمكن أن تستند إلى الأسعار الافتتاحية أو المرتفعة أو المنخفضة أو المتوسطة. أيا كان السعر الذي يتم اختياره يجب أن تستخدم باستمرار لإعطاء أفضل مؤشر على الاتجاه. على سبيل المثال، لحساب المتوسط ​​المتحرك البسيط لمدة 10 أيام، والذي يمكن أن يشار إليه باسم سما (10)، بناء على أسعار الإغلاق، يتم إضافة أسعار الإغلاق خلال الأيام العشرة الأخيرة، ثم تقسم على 10. بعد يوم التداول التالي، يتم استبدال اليوم الأول من المتوسط ​​السابق بآخر يوم. السعر على اليوم k عدد الأيام مثال - حساب متوسط ​​متحرك بسيط إذا كانت آخر 3 أسعار إقفال للسهم هي 9 و 11 و 12. ما هو المتوسط ​​المتحرك البسيط ل 3 أيام سما (3) (9 11 12) 3 32 3 10.67 وبما أن المتوسط ​​المتحرك البسيط هو المتوسط ​​فقط حيث تضيف القيمة الأخيرة وتخفض القيمة الأولى لكل يوم، يمكن حساب متوسط ​​متحرك بسيط باستخدام دالة جداول أفيراج. وبالتالي، مع ميكروسوفت إكسيل، يمكن حساب هذا المتوسط ​​المتحرك بالتالي: سما (3) أفيراج (9،11،12) 10.67 متغيرات الدخل لوظيفة أفيراج يمكن أن تكون مراجع للخلايا ذات أسعار الأسهم المستوردة، مما يجعل حسابها أسهل . ونظرا لأن المتوسطات المتحركة تستند إلى بيانات في فترة سابقة، فهي مؤشرات متخلفة. ولا يمكن أن تشير إلا إلى اتجاه موجود بالفعل. إن المتوسطات المتحركة على أساس فترة زمنية أقصر تعكس بشكل أكبر الاتجاه الحالي الكامن، ولكنها أيضا أكثر حساسية لتقلبات الأسواق، والتي يمكن أن تولد العديد من الإشارات الخاطئة. رسم بياني لمؤشر داو جونز الصناعي (دجيا) من 5 مارس 2007 إلى 3 مارس 2009، يظهر المتوسط ​​المتحرك لمدة 50 يوما و 20 يوما و 5 أيام. لاحظ أن المتوسط ​​المتحرك لمدة 5 أيام يتتبع مؤشر داو جونز بشكل أقرب بكثير من المتوسطات المتحركة الأخرى. ياهو فينانس للتقليل من الإشارات الخاطئة، وخاصة في سوق الالياف التي تتداول ضمن نطاق ضيق، يتم استخدام متوسطات متحركة متعددة من فترات زمنية مختلفة معا. غالبا ما يستخدم التجار عمليات الانتقال. حيث يعبر الرسم البياني للمتوسط ​​المتحرك الأقصر على المتوسط ​​المتحرك الأطول، كمؤشر جيد لاتجاه جديد. وغالبا ما يستخدم المتداولون عمليات الانتقال كنقطة شراء أو بيع وكسعر جيد لتعيين نقاط توقف. إذا كان المتوسط ​​المتحرك الأقصر يعبر فوق المتوسط ​​الأطول أمدا، فإن ذلك يشير إلى بداية اتجاه صاعد، في حين أن التراجع قد يشير إلى بداية اتجاه هبوطي. ومع ذلك، حتى عمليات الانتقال قد تعطي إشارات خاطئة، لا سيما في أسواق الرسوم البيانية، لذلك غالبا ما تستخدم المتوسطات المتحركة مع المؤشرات الفنية الأخرى كتأكيد لتغيير الاتجاه. المتوسطات المتحركة الأسية (إما) المشكلة مع المتوسطات المتحركة البسيطة هي أن اليوم الأول من الفترة الزمنية له نفس الوزن في المتوسط ​​كما في اليوم الأخير. إذا كان اليوم الأول متقلبا، إلا أن السوق قد هدأ مؤخرا، فإن اليوم المتقلب سيكون له تأثير كبير على المتوسط ​​باعتباره تأثير الانقطاع الذي لا يمثل أفضل سوق الحالي. لتصحيح هذا الوضع الشاذ، يتم استخدام المتوسطات المتحركة الأسية (إما)، حيث يتم إعطاء وزن أكبر للأسعار الأحدث. ويؤدي هذا الوزن الأكبر إما إلى اتباع الأسعار الأساسية عن كثب في معظم الوقت من سما لنفس المدة. على الرغم من أن المتوسطات المتحركة يمكن حسابها بطرق مختلفة، فإن الطريقة التقليدية لحساب إما هي إضافة يوم إضافي إلى المتوسط ​​المتحرك البسيط، ولكن لإعطاء المزيد من الوزن لليوم الأخير. لذلك بالنسبة للمتوسط ​​المتحرك لمدة 10 أيام، تستخدم إما 11 يوما، مع إعطاء اليوم الأخير وزن 211 من المتوسط، وهو ما يساوي 18.18. الصيغة لحساب وزن اليوم الأخير هي: الوزن الحالي 2 (عدد الأيام في المتوسط ​​المتحرك 1) بما أن مجموع كل الأوزان يجب أن يساوي 100، يجب أن تكون أوزان الأيام ال 10 السابقة متساوية: الوزن ما 100 الوزن كيرنت لهذا المثال، فإن وزن الأيام العشرة السابقة هو 100 - 18.18 81.82. وبالتالي، فإن صيغة حساب المتوسط ​​المتحرك الأسي هي: إما آخر يوم وزن آخر يوم سعر السعر السابق المتوسط ​​المتحرك الأسي السابق المتوسط ​​المتحرك الأسي حتى إذا كان المخزون شيز متوسط ​​10 أيام المتحرك 25 يوم أمس. وأغلق السهم عند 26 اليوم، ثم: إما شيز 26 18.18 25 81.82 4.73 20.46 25.18 في كل يوم تداول، يتم استخدام المتوسط ​​المتحرك السابق لحساب المتوسط ​​المتحرك الجديد، لذلك إذا في يوم 12، أغلقت الأسهم شيز عند 27. ثم الجديد إما تساوي: إما شيز 27 18.18 25.18 81.82 4.91 20.60 25.51 هناك العديد من الاختلافات في المتوسط ​​المتحرك الأسي. العديد من هذه الاختلافات تستند حساباتها إما على تقلب السوق. استراتيجيات التداول باستخدام المتوسطات المتحركة وعمليات الانتقال يمكن حساب المتوسطات المتحركة بسهولة باستخدام جدول بيانات أو برنامج من منصة التداول. معظم المواقع الرئيسية التي توفر أسعار الأسهم، مثل ياهو. جوجل. وبلومبرغ. كما توفر أدوات الرسم البياني الحرة التي تشمل المتوسطات المتحركة. وتسمح معظم هذه الأدوات أيضا بمتوسطات متحركة متعددة ليتم رسمها في نفس المتوسطات المتحركة للرسم البياني و إماس يمكن دمجها في نفس الرسم البياني. وكما ذكر سابقا، يمكن حساب المتوسطات المتحركة بطرق عديدة، وبالمثل، يمكن استخدامها بطرق عديدة ومختلفة. لا توجد أدلة مقنعة على أن أي طريقة أفضل من أي طريقة أخرى، خاصة وأن هناك مجموعات محتملة لا حصر لها من المتوسطات المتحركة والمؤشرات الفنية الأخرى. وأفضل استخدام للمتوسطات المتحركة هو تحديد الاتجاهات. كلما زاد ميل المتوسط ​​المتحرك كلما زادت قوة الاتجاه. وبشكل عام، سيختار التجار فترة زمنية مناسبة للإطار الزمني للاستثمار. لذلك فإن المتداول على المدى الطويل سوف يستخدم متوسط ​​200 يوم أو أكثر، في حين أن تاجر البديل سوف يستخدم إطارات زمنية أقصر بكثير. عمليات الانتقال من 1 أو أكثر من المتوسطات المتحركة على المتوسط ​​المتحرك الأطول أجلا تشير عادة إلى تغير في الاتجاه وتستخدم أيضا كإشارات تداول أو لتعيين توقفات زائدة. استخدام آخر للمتوسطات المتحركة هو الكشف والربح من الأسعار المتطرفة. فالأسعار التي تبتعد فجأة عن المتوسط ​​تميل إلى العودة إلى المتوسط ​​في المدى القصير، خاصة عندما لا تكون هناك أخبار هامة تسبب انحراف الأسعار، لذلك يمكن للمتداولين على المدى القصير أن يستفيدوا من هذه الانحرافات. مؤشر متوسط ​​التقارب المتحرك (ماسد) المؤشر لا يوفر المتوسط ​​المتحرك أي إشارة تداول، وقد يأتي تأخر متوسطين متحركين أو أكثر متأخرا جدا للاستفادة الكاملة من التغيير في الاتجاه. بعض التجار، على أمل أن يتصرف في وقت مبكر للاستفادة من الإشارات المتوقعة، والنظر في خطوط التقارب لمعرفة ما إذا كان من المرجح أن عبور أو إذا كانت الخطوط المتباعدة، والحد من احتمال كروس. ولكن هذا هو التداول عن طريق الحدس. ويمكن قياس التقارب والاختلاف كميا لتوليد إشارة. التقارب هو الجمع بين اثنين أو أكثر من المؤشرات. مع المتوسطات المتحركة، يمكن أن يكون علامة على حدوث تغيير وشيك في الاتجاه. الاختلاف هو التحرك بعيدا عن 2 أو أكثر من المؤشرات. مع المتوسطات المتحركة، وهذا يشير إلى أن هذا الاتجاه من المرجح أن يستمر. ومع ذلك، إذا كان الاختلاف حاد جدا، ثم الأسعار ربما تصل إلى مستوى متطرف ومن المرجح أن تتراجع في المستقبل القريب. طريقة بسيطة لحساب التقارب والاختلاف هي طرح المتوسط ​​المتحرك على المدى الطويل من المتوسط ​​على المدى القصير، ثم رسمه كرسم بياني خطي. إذا تحرك الخط نحو الصفر، فإن المتوسطات المتحركة تتقارب وعند تجاوزها، يكون الفرق صفرا. ومع ذلك، إذا كان الفرق ينمو بشكل أكبر، فإن المتوسطين المتحركين يتباينان. وجد جيرالد أبيل أنه من خلال رسم الفرق بين متوسطين متحركين مقابل المتوسط ​​المتحرك للفرق، يمكن إنشاء إشارات تجارية محددة. ويسمى هذا المؤشر المتوسط ​​المتحرك للتقارب - التباعد (ويعرف أيضا باسم مؤشر الماكد). على الرغم من أن معظم المتوسط ​​المتحرك يمكن استخدامه لرسم المتوسطات المتحركة للأمان أو المتوسط ​​المتحرك لمؤشر الماكد، فقد استخدم أبيل المتوسط ​​المتحرك 12 و 26 يوما للأمان، والمتوسط ​​المتحرك ل 9 أيام ل مؤشر الماكد. يظهر ذلك في الرسم البياني ل غوغل (غوغ) أدناه. لاحظ كيف يعبر مؤشر الماكد عادة قبل المتوسطين المتحركين للأمان، ويشير بنجاح إلى التغير في الاتجاه في عدة أماكن. ولا يزال مؤشر الماكد مؤشرا متخلفا، ولكنه يتخلف كثيرا عن المتوسطات المتحركة للأمن. تذكر، مثل المتوسطات المتحركة، ومؤشر الماكد في بعض الأحيان يعطي إشارات خاطئة. رسم بياني مدته سنة واحدة لشركة غوغل (غوغ) في الفترة من 14 مارس 2008 إلى 13 مارس 2009، حيث يظهر المتوسط ​​المتحرك ل 12 يوما و 26 يوما فوق الرسم البياني لمؤشر الماكد للمتوسطات المتحركة والحجم. يظهر الرسم البياني الفرق بين المتوسطين المتحركين، والذي يتم رسمه أيضا كخط أزرق في الرسم البياني لمؤشر الماكد مع متوسطه المتحرك لمدة 9 أيام. لاحظ كيف يتقاطع السطرين لمؤشر الماكد قبل المتوسطات المتحركة لمخزون غوغل. بيغشارتس - الرسم البياني التفاعلي سياسة الخصوصية لهذا ثاتماتر تستخدم الكوكيز لتخصيص المحتوى والإعلانات، لتوفير ميزات وسائل الاعلام الاجتماعية وتحليل حركة المرور. كما يتم تبادل المعلومات حول استخدامك لهذا الموقع مع شركائنا في وسائل الاعلام الاجتماعية، والإعلان وتحليل شركاء التحليلات. يتم تضمين التفاصيل، بما في ذلك خيارات التعطيل، في سياسة الخصوصية. إرسال بريد إلكتروني إلى ثاتماتر للحصول على اقتراحات وتعليقات تأكد من تضمين الكلمات لا البريد المزعج في هذا الموضوع. إذا كنت لا تشمل الكلمات، سيتم حذف البريد الإلكتروني تلقائيا. يتم توفير المعلومات كما هو و فقط للتعليم، وليس لأغراض التداول أو المشورة المهنية. كوبيرايت كوبي 1982 - 2017 بي ويليام C. سبولدينغ غوغلزيمبل موفينغ أفيراج مشاكل في استخدام المتوسط ​​المتحرك البسيط كأداة للتنبؤ: المتوسط ​​المتحرك يتتبع البيانات الفعلية، لكنه دائما متخلف عن ذلك. المتوسط ​​المتحرك لن يصل أبدا إلى قمم أو وديان من البيانات الفعلية 1515 ينعم البيانات لا أقول لك كثيرا عن المستقبل ومع ذلك، هذا لا يجعل المتوسط ​​المتحرك عديمة الفائدة 151 تحتاج فقط أن تكون على بينة من مشاكلها. سليد دسكريبتيون أوديو ترانسكريبتيون لتلخيص، لمتوسط ​​متحرك بسيط أو متوسط ​​متحرك واحد، شهدنا بعض المشاكل مع استخدام المتوسط ​​المتحرك البسيط كأداة للتنبؤ. المتوسط ​​المتحرك هو تتبع البيانات الفعلية، ولكن متخلفة دائما وراء ذلك. المتوسط ​​المتحرك لن يصل أبدا إلى قمم أو وديان البيانات الفعلية 1515 ينعم البيانات، وأنه حقا لا أقول لك الكثير عن المستقبل، لأنه هو ببساطة التنبؤ فترة واحدة مقدما، ومن المتوقع أن تمثل أفضل قيمة للفترة المقبلة، فترة واحدة مقدما، لكنه لا اقول لكم أبعد من ذلك بكثير. وهذا لا يجعل المتوسط ​​المتحرك البسيط غير مجدية 151 في الحقيقة ترى المتوسطات المتحركة البسيطة